Project detail

Charakterizace optimálních singulárních korelačních matic náhodných vektorů

Duration: 1.1.2012 — 31.12.2013

Funding resources

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

On the project

Vývoj matematické teorie (zahrnující odvození mezí chyb a důkazy) pro optimální singulární korelační matice odhadnuté ze vzorků náhodného vektoru v případě, že dimenze vektoru je menší než počet pozorování. To je mimořádně důležité pro optimální návrhy experimentů (fyzických či virtuálních), kde je třeba minimalizovat jejich počet z důvodu finanční náročnosti (např. náročné simulaci pomocí MKP). Uvedené zvláštní matice mají patrně analogii v jednoduchém mechanickém modelu, jehož studium může dopomoci k vyřešení úlohy.

Mark

FAST-S-12-5

Default language

Czech

People responsible

Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible
Kaděrová Jana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Sadílek Václav, Ing., Ph.D. - fellow researcher

Units

Institute of Structural Mechanics
- responsible department (1.1.1989 - not assigned)
Institute of Structural Mechanics
- internal (1.1.2012 - 31.12.2013)
Faculty of Civil Engineering
- beneficiary (1.1.2012 - 31.12.2013)

Results

VOŘECHOVSKÝ, M.; KADĚROVÁ, J. Correlation Process Resulting from Random Swapping of the Order of Elements. In 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013. AIP conference proceedings. Rhodes, Greece: AIP Proceedings, 2013. p. 1450-1453. ISBN: 978-0-7354-1184-5. ISSN: 0094-243X.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M.; KADĚROVÁ, J. Proces vývoje korelace při náhodných záměnách pořadí elementů. In 11. Mezinárodní konference modelování v mechanice 2013. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 1-12. ISBN: 978-80-248-2985-2.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M. Optimal singular correlation matrices estimated when sample size is less than the number of random variables. PROBABILISTIC ENGINEERING MECHANICS, 2012, vol. 2012 (30), no. 1, p. 104-116. ISSN: 0266-8920.
Detail