Publication detail

Vlastnosti testů autokorelace 1. řádu

MAROŠ, B. BUDÍKOVÁ, M.

Original Title

Vlastnosti testů autokorelace 1. řádu

English Title

Tests of the autocorrelation of the first order

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

V příspěvku odhadujeme na základě simulovaných dat sílu Durbinova – Watsonova testu v modelu regresní přímky a testu autokorelace 1. řádu, přičemž pro výpočet dolní kritické meze Durbinova – Watsonova testu uvádíme vlastní aproximační vzorec. Zkoumáme rovněž vliv rozsahu výběru a velikosti koeficientu autokorelace na sílu testu.

English abstract

On the basis of simulated data a power of Durbin-Watson test and the 1st order autocorrelation test is estimated. Our new approximation formula for the lower critical value of D-W test is performed. An effect of both sample size and the value of autocorrelation coefficient on the power of test is explored.

Keywords

korelace, autokorelace

Key words in English

correlation, autocorrelation

Authors

MAROŠ, B.; BUDÍKOVÁ, M.

RIV year

2011

Released

10. 6. 2011

ISBN

978-80-210-5669-5

Book

Aktuální otázky výuky matematiky na ekonomických oborech.

Edition number

1. vydání

Pages from

46

Pages to

51

Pages count

5

BibTex

@inproceedings{BUT74229,
  author="Bohumil {Maroš} and Marie {Budíková}",
  title="Vlastnosti testů autokorelace 1. řádu",
  booktitle="Aktuální otázky výuky matematiky na ekonomických oborech.",
  year="2011",
  number="1. vydání",
  pages="46--51",
  isbn="978-80-210-5669-5"
}