Přístupnostní navigace
E-application
Search Search Close
Publication detail
MICHÁLEK, J. FUSEK, M.
Original Title
Rozdělení extrémních hodnot s aplikacemi
English Title
Extreme value distributions with applications
Type
conference paper
Language
Czech
Original Abstract
Příspěvek se zabývá rozdělením extrémních hodnot (EVD). Nejprve je stručně popsána teorie extrémních hodnot včetně základních vlastností EVD rozdělení a duality mezi EVD a zobecněným Paretovým rozdělením. Dále je popsána statistická inference EVD rozdělení založená na věrohodnostním přístupu. Na závěr jsou prezentovány odhady kvantilů, které vychází z teorie prahových modelů, získané zpracováním reálných dat ze srážkoměrných stanic v okolí Brna. from rain gauge ombrographic stations around Brno.
English abstract
The paper deals with the extreme value distribution (EVD). The introduction to the theory of the EVD is briefly mentioned. Then the basic properties of the EVD and the duality between EVD and generalized Pareto distribution are presented. Further the statistical inference of the EVD based on maximum likelihood approach is described. The quantile estimates and the threshold modeling of excesses are presented using real hydrological data from rain gauge ombrographic stations around Brno.
Keywords
obor atraktivity, rozdělení extrémních hodnot, index extrémní hodnoty, maximálně věrohodný odhad, mean residual life plot, m-observation return level plot, return level plot, kvantilová funkce chvostu
Key words in English
domain of attraction, extreme value distribution, extreme value index, maximum likelihood estimate, mean residual life plot, m-observation return level plot, return level plot, tail quantile function
Authors
MICHÁLEK, J.; FUSEK, M.
RIV year
2011
Released
1. 9. 2011
Publisher
ÚKZÚZ Brno
Location
Brno
ISBN
978-80-7401-028-6
Book
Biometric Methods and Models in Current Science and Research
Edition number
1
Pages from
17
Pages to
37
Pages count
21
BibTex
@inproceedings{BUT75257, author="Jaroslav {Michálek} and Michal {Fusek}", title="Rozdělení extrémních hodnot s aplikacemi", booktitle="Biometric Methods and Models in Current Science and Research", year="2011", number="1", pages="17--37", publisher="ÚKZÚZ Brno", address="Brno", isbn="978-80-7401-028-6" }