Publication detail

Rozdělení extrémních hodnot s aplikacemi

MICHÁLEK, J. FUSEK, M.

Original Title

Rozdělení extrémních hodnot s aplikacemi

English Title

Extreme value distributions with applications

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Příspěvek se zabývá rozdělením extrémních hodnot (EVD). Nejprve je stručně popsána teorie extrémních hodnot včetně základních vlastností EVD rozdělení a duality mezi EVD a zobecněným Paretovým rozdělením. Dále je popsána statistická inference EVD rozdělení založená na věrohodnostním přístupu. Na závěr jsou prezentovány odhady kvantilů, které vychází z teorie prahových modelů, získané zpracováním reálných dat ze srážkoměrných stanic v okolí Brna. from rain gauge ombrographic stations around Brno.

English abstract

The paper deals with the extreme value distribution (EVD). The introduction to the theory of the EVD is briefly mentioned. Then the basic properties of the EVD and the duality between EVD and generalized Pareto distribution are presented. Further the statistical inference of the EVD based on maximum likelihood approach is described. The quantile estimates and the threshold modeling of excesses are presented using real hydrological data from rain gauge ombrographic stations around Brno.

Keywords

obor atraktivity, rozdělení extrémních hodnot, index extrémní hodnoty, maximálně věrohodný odhad, mean residual life plot, m-observation return level plot, return level plot, kvantilová funkce chvostu

Key words in English

domain of attraction, extreme value distribution, extreme value index, maximum likelihood estimate, mean residual life plot, m-observation return level plot, return level plot, tail quantile function

Authors

MICHÁLEK, J.; FUSEK, M.

RIV year

2011

Released

1. 9. 2011

Publisher

ÚKZÚZ Brno

Location

Brno

ISBN

978-80-7401-028-6

Book

Biometric Methods and Models in Current Science and Research

Edition number

1

Pages from

17

Pages to

37

Pages count

21

BibTex

@inproceedings{BUT75257,
  author="Jaroslav {Michálek} and Michal {Fusek}",
  title="Rozdělení extrémních hodnot s aplikacemi",
  booktitle="Biometric Methods and Models in Current Science and Research",
  year="2011",
  number="1",
  pages="17--37",
  publisher="ÚKZÚZ Brno",
  address="Brno",
  isbn="978-80-7401-028-6"
}