Detail předmětu

Praktické aplikace investičních strategií na finančních trzích

FP-PAISZAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na získání praktických znalostí v problematice finančních trhů a tvorby investičních strategií zaměřených na akciový, komoditní a měnový trh(FOREX). Během kurzu budou probrány potřebné základy finančního trhu a způsoby analýzy(technická, fundamentální).
Investiční strategie budou plně algoritmizovány a vytvořeny ve specializovaných programech. Bude proveden test výkonnosti strategií na historických datech.

Vyučovaný software:
-Meta Trader 4
-Trader Workstation (Interactive Brokers)
-Quantopian (Python)
-MATLAB

Meta Trader 4:
Nástroj pro tvorbu strategií zaměřený na měnový trh(FOREX) a obchodování komodit a akcií přes CFD. Obsahuje vlastní programovací jazyk MQL podobný jazyku C.

Trader WorkStation:
Profesionální platforma od amerického obchodníka Interactive Brokers, která umožňuje obchodovat na komoditním, měnovém i akciovém trhu po celém světě.

Quantopain:
Analytický a exekuční software zaměřený na americký akciový trh. Obsahuje napojení na databáze historických cen všech dostupných akcií a umožňuje pracovat se stovkami metrik fundamentální analýzy. Lze také implementovat nástroj umělé inteligence.

MATLAB:
Nástroj pro analýzu dat, který bude použit pro aplikaci umělé inteligence (neuronová síť).

Jazyk výuky

čeština

Garant předmětu

Ing. Jan Budík, Ph.D., MBA

Zajišťuje ústav

Ústav informatiky (ÚI)

Výsledky učení předmětu

Předmět je zaměřen aplikaci investičních a spekulativní strategií na finančních trzích. Konkrétně na jejich vývoj, testování na historických datech a aplikaci v reálném tržním prostředí. Probranou problematiku student využije skrze všechny studijní obory. Student se naučí ovládat software Meta Trader 4, Trader Workstation, Quantopian a MATLAB.

Prerekvizity

Předpokládá se základní znalost finančních trhů. Výhodou je základní znalost programování.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět bude vyučován formou přednáškového výkladu v kombinaci s podporou počítačů. Veškerá probíraná látka bude ihned prakticky ukázána na počítačích.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu
-průběžná kontrola výsledků práce na zadaných dílčích úkolech v rámci cvičení

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem
-dle individuální domluvy, může být stanoveno vypracování projektu nebo jiný typ prokázání nabytých znalostí

Zakončení předmětu v distanční formě
-průběžná kontrola výsledků práce na zadaných dílčích úkolech v rámci cvičení

Osnovy výuky

• Úvod do problematiky finančních trhů
• Informační zdroje na finančních trzích
• Fundamentální a technická analýza
• Využití výpočetní techniky na finančních trzích - statistika a automatické strategie
• Meta Trader 4
• Trader Workstation
• Quantopian
• MATLAB

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty nejen s teoretickými znalostmi finančních trhů, ale primárně s praktickými znalostmi a možnostmi, jak na finančních trzích vydělávat skrze investiční strategie. Studenti budou sami vyvíjet strategie a budou je aplikovat v reálném čase na trhu. Budou probrány metody posuzování stability a robustnosti navržených strategií a způsoby naprogramování obchodních pravidel do programu MetaTrader 4 a Quantopian.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

-

Základní literatura

DOSTÁL, P. Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě. Brno: CERM, 2008. 432 p. ISBN 978-80-7204-605-8.
GOLDBERG, D. Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. USA: Addison-Wesley, 1989. 412 p. ISBN 978-0201157673.
REJNUŠ, O. Finanční trhy. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 548 p. ISBN 978-80-87-8.
WILLIAMS, L. How I Made One Million Dollars Last Year Trading Commodities. USA: Windsor Books, 1979. 130 p. ISBN 978-0930233105.
WILLIAMS, L. Long-Term Secrets to Short-Term Trading. USA: Wiley-Interscience, 1999. 255 p. ISBN 0-471-29722-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EP , 3 ročník, zimní semestr, volitelný
    obor BAK-UAD-D , 2 ročník, zimní semestr, volitelný
    obor BAK-UAD-D , 3 ročník, zimní semestr, volitelný
    obor BAK-EPM , 1 ročník, zimní semestr, volitelný
    obor BAK-EPM , 3 ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program BAK-MIn-D bakalářský

    obor BAK-MIn , 2 ročník, zimní semestr, volitelný
    obor BAK-MIn , 3 ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 1 ročník, zimní semestr, volitelný
    obor MGR-PFO , 2 ročník, zimní semestr, volitelný
    obor MGR-UFRP-D , 2 ročník, zimní semestr, volitelný
    obor MGR-ŘEP , 1 ročník, zimní semestr, volitelný
    obor MGR-ŘEP , 2 ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 1 ročník, zimní semestr, volitelný
    obor MGR-IM , 2 ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Ing. Jan Budík, Ph.D., MBA