Detail publikace

Metody analýzy extrémních hodnot a jejich softwarová implementace

HOLEŠOVSKÝ, J. FUSEK, M.

Originální název

Metody analýzy extrémních hodnot a jejich softwarová implementace

Anglický název

Methods for extreme value analysis and their software implementation

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Teorie extrémních hodnot hraje důležitou roli v celé řadě aplikačních oblastí. Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře se základy teorie extrémních hodnot a popsat některé přístupy k jejich analýze. Nejprve bude pozornost soustředěna na modely použitelné v případě nezávislých pozorování, a to na model blokových maxim a prahový model. Dále budou popsány vybrané metody pro analýzu stacionárních řad s krátkodobou závislostí, které v současné době nabývají na významu. V závěru bude představen autory vytvořený software v prostředí Matlab, který lze použít při řešení typických aplikačních problémů teorie extrémních hodnot. Implementovány jsou zejména vybrané odhady parametrů a parametrických funkcí, které jsou v praktických situacích nejčastěji používány. Ačkoliv řešení složitějších úloh obvykle vyžaduje užití řady dalších metod, tento software nabízí jednoduchý nástroj pro základní analýzu extrémních hodnot.

Anglický abstrakt

The theory of extreme value distributions plays an important role in many application areas. This paper recapitulates basics of the extreme value theory a introduces some approaches to the analysis of extremes. Two models for analysis of independent observations will be described, specifically the block maxima model and the threshold model. Moreover, selected methods for analysis of stationary series with short-time dependence which have become quite popular recently will be introduced. Finally, procedures for estimation of parameters and typical parametric functions were implemented in Matlab environment in the form of standalone software that can be used for an analysis of common extreme value problems. Although other advanced methods may need to be used for an analysis of more complex problems, this software can be used for a basic analysis of extreme values.

Klíčová slova

Rozdělení extrémních hodnot, prahový model, extremální závislost, software EVDest

Klíčová slova v angličtině

Extreme value distribution, threshold model, extremal dependence, software EVDest

Autoři

HOLEŠOVSKÝ, J.; FUSEK, M.

Vydáno

1. 9. 2016

Nakladatel

Česká statistická společnost

Místo

Praha

ISSN

1210-8022

Periodikum

Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti

Ročník

27

Číslo

3

Stát

Česká republika

Strany od

1

Strany do

13

Strany počet

14

BibTex

@article{BUT129534,
  author="Jan {Holešovský} and Michal {Fusek}",
  title="Metody analýzy extrémních hodnot a jejich softwarová implementace",
  journal="Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti",
  year="2016",
  volume="27",
  number="3",
  pages="1--13",
  doi="10.5300/IB",
  issn="1210-8022"
}