Přístupnostní navigace
E-přihláška
Vyhledávání Vyhledat Zavřít
Detail publikace
JANKOVÁ, Z.
Originální název
Identifikace optimálního portfolia na českém akciovém trhu
Anglický název
Identification of optimal portfolio on the czech stock market
Typ
článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
Jazyk
čeština
Originální abstrakt
Příspěvek je zaměřen na praktickou aplikaci moderní teorie portfolia vybraného vzorku akciových titulů kótovaných na českém akciovém trhu. Pomocí softwaru Matlab je vytvořena efektivní hranice včetně efektivního portfolia. Následně je identifikováno optimální portfolio pro rizikově averzního investora. Optimální portfolio dle použitého software obsahuje silné váhové zastoupení tři titulů, ostatní vybrané tituly zaujímají minoritní postavení. Markowitzova teorie je založena na řadě zjednodušujících předpokladů, které jsou v praxi často porušeny, z toho důvodu je upozorněno je na limitující faktory této teorie v souvislosti s českým trhem.
Anglický abstrakt
The paper is focused on the practical application the modern theory of portfolio of a selected stock sample listed on the Czech stock market. In software Matlab is created an efficient frontier including an effective portfolio. Optimal portfolios include a strong weight representation of three titles, while other selected titles occupy a minority position in the portfolio. Markowitz's theory is based on a number of simplifying assumptions, which are often violated in practice. It is highlighted by the limiting factors of this theory in connection with the Czech market.
Klíčová slova
teorie portfolia, Matlab, Markowitzův přístup, efektivní portfolio, optimální portfolio, pražská burza, český akciový trh, PX
Klíčová slova v angličtině
theory of portfolio, Matlab, Markowitz approach, efficient portfolio, optimal portfolio, Prague stock exchange, Czech stock market, PX
Autoři
Vydáno
3. 1. 2019
Nakladatel
MAGNANIMITAS
Místo
Hradec Králové
ISBN
978-80-87952-27-6
Kniha
MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY
Číslo edice
9
Strany od
356
Strany do
361
Strany počet
1187
BibTex
@inproceedings{BUT152085, author="Zuzana {Janková}", title="Identifikace optimálního portfolia na českém akciovém trhu", booktitle="MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY", year="2019", number="9", pages="356--361", publisher="MAGNANIMITAS", address="Hradec Králové", isbn="978-80-87952-27-6" }