Přístupnostní navigace
E-přihláška
Vyhledávání Vyhledat Zavřít
Detail publikace
ŽAMPACHOVÁ, E.
Originální název
Aproximace úloh spojité stochastické optimalizace pomocí matematického programování
Anglický název
Approximation of continuous stochastic optimization problems via mathematical programming
Typ
článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
Jazyk
čeština
Originální abstrakt
V současnosti se v technické praxi často řeší optimalizační problémy s omezeními ve tvaru parciálních diferenciálních rovnic, které obsahují náhodné proměnné. V tomto příspěvku je navržen model a metody pro případ optimalizační PDR úlohy s náhodnými veličinami pomocí dvojstupňového stochastického programování. Postup je ilustrován na vybraném fyzikálním příkladě včetně grafických a numerických výsledků.
Anglický abstrakt
PDE constrained stochastic optimization problems arise in many technical applications where certain equation's elements are control variables. In this paper we formulate two-stage stochastic model of selected problem. We solve it via proper approximation which means using scenario-based approach and appropriate numerical technique for solving partial differential equation. Computational experience and graphical results are reported.
Klíčová slova
stochastická optimalizace, matematické programování
Klíčová slova v angličtině
stochastic optimization, mathematical programming
Autoři
Vydáno
11. 1. 2007
Nakladatel
VUT Brno
Místo
Brno
ISBN
978-80-214-3364-9
Kniha
FSI Junior konference 2006
Edice
1
Číslo edice
Strany od
Strany do
4
Strany počet
BibTex
@inproceedings{BUT31358, author="Eva {Mrázková}", title="Aproximace úloh spojité stochastické optimalizace pomocí matematického programování", booktitle="FSI Junior konference 2006", year="2007", series="1", number="1", pages="1--4", publisher="VUT Brno", address="Brno", isbn="978-80-214-3364-9" }