Detail publikace

Chaos and Stock Market

DOSTÁL, P., ZMEŠKAL, O.

Originální název

Chaos and Stock Market

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

angličtina

Originální abstrakt

The article deals with Hurst exponent, which calculated the rate of chaos of time series, and with Lyapunov exponent, which determines the predictability of time series. These exponents are part of the Chaos Theory and Fractal Market Hypotesis

Klíčová slova

Hurst exponent, Lyapunov exponent, shares, time series, chaos, Fractal Market Hypotesis

Autoři

DOSTÁL, P., ZMEŠKAL, O.

Rok RIV

2001

Vydáno

1. 1. 2001

Nakladatel

UTB Zlín

Místo

Zlín

ISBN

80-7318-030-8

Kniha

Prediction Conference Nostradamus 2001

Strany od

539

Strany do

541

Strany počet

3

BibTex

@{BUT68823
}