Publication detail

Stochastické diferenciální rovnice a matematické modelování

FRANCŮ, J.

Original Title

Stochastické diferenciální rovnice a matematické modelování

English Title

Stochastic Differential Equations and Mathematical Modelling

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Protože data reálných dějů obsahují v sobě náhodnou složku, stochastické diferenciální rovnice představují důležitý prostředek pro jejich matematické modelování. Řešení jednoduché rovnice X´=AX s koeficientem A obsahujícím náhodný šum slouží jako úvod do matematického modelování pomocí StDR.

English abstract

Since data of real phenomena contain a random component, stochastic differential equations (StDE) is an important mean for their mathematical modelling. Solution of a simple problem for the equation X'=AX with a coefficient A containing random noise serves as an introduction to mathematical modelling by means of StDE.

Key words in English

stochastic differential equations, Wiener process, Ito integral, Ito differential

Authors

FRANCŮ, J.

RIV year

2004

Released

1. 1. 2003

Publisher

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Location

Ostrava

ISBN

80-248-0480-8

Book

Moderní matematické metody v inženýrství

Pages from

40

Pages to

44

Pages count

5

BibTex

@inproceedings{BUT14062,
  author="Jan {Franců}",
  title="Stochastické diferenciální rovnice a matematické modelování",
  booktitle="Moderní matematické metody v inženýrství",
  year="2003",
  volume="12",
  pages="5",
  publisher="VŠB - Technická univerzita Ostrava",
  address="Ostrava",
  isbn="80-248-0480-8"
}