Přístupnostní navigace
E-application
Search Search Close
Publication detail
FRANCŮ, J.
Original Title
Stochastické diferenciální rovnice a matematické modelování
English Title
Stochastic Differential Equations and Mathematical Modelling
Type
conference paper
Language
Czech
Original Abstract
Protože data reálných dějů obsahují v sobě náhodnou složku, stochastické diferenciální rovnice představují důležitý prostředek pro jejich matematické modelování. Řešení jednoduché rovnice X´=AX s koeficientem A obsahujícím náhodný šum slouží jako úvod do matematického modelování pomocí StDR.
English abstract
Since data of real phenomena contain a random component, stochastic differential equations (StDE) is an important mean for their mathematical modelling. Solution of a simple problem for the equation X'=AX with a coefficient A containing random noise serves as an introduction to mathematical modelling by means of StDE.
Key words in English
stochastic differential equations, Wiener process, Ito integral, Ito differential
Authors
RIV year
2004
Released
1. 1. 2003
Publisher
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Location
Ostrava
ISBN
80-248-0480-8
Book
Moderní matematické metody v inženýrství
Pages from
40
Pages to
44
Pages count
5
BibTex
@inproceedings{BUT14062, author="Jan {Franců}", title="Stochastické diferenciální rovnice a matematické modelování", booktitle="Moderní matematické metody v inženýrství", year="2003", volume="12", pages="5", publisher="VŠB - Technická univerzita Ostrava", address="Ostrava", isbn="80-248-0480-8" }