Detail publikace
Stochastické diferenciální rovnice a matematické modelování
FRANCŮ, J.
Originální název
Stochastické diferenciální rovnice a matematické modelování
Anglický název
Stochastic Differential Equations and Mathematical Modelling
Typ
článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
Jazyk
čeština
Originální abstrakt
Protože data reálných dějů obsahují v sobě náhodnou složku, stochastické diferenciální rovnice představují důležitý prostředek pro jejich matematické modelování. Řešení jednoduché rovnice X´=AX s koeficientem A obsahujícím náhodný šum slouží jako úvod do matematického modelování pomocí StDR.
Anglický abstrakt
Since data of real phenomena contain a random component, stochastic differential equations (StDE) is an important mean for their mathematical modelling. Solution of a simple problem for the equation X'=AX with a coefficient A containing random noise serves as an introduction to mathematical modelling by means of StDE.
Klíčová slova v angličtině
stochastic differential equations, Wiener process, Ito integral, Ito differential
Autoři
FRANCŮ, J.
Rok RIV
2004
Vydáno
1. 1. 2003
Nakladatel
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Místo
Ostrava
ISBN
80-248-0480-8
Kniha
Moderní matematické metody v inženýrství
Strany od
40
Strany do
44
Strany počet
5
BibTex
@inproceedings{BUT14062,
author="Jan {Franců}",
title="Stochastické diferenciální rovnice a matematické modelování",
booktitle="Moderní matematické metody v inženýrství",
year="2003",
volume="12",
pages="5",
publisher="VŠB - Technická univerzita Ostrava",
address="Ostrava",
isbn="80-248-0480-8"
}