Course detail

Practical applications of investment strategies in financial markets

FP-PAISZAcad. year: 2014/2015

Předmět je zaměřen na praktickou aplikaci investičních a spekulativních strategií v prostředí finančních trhů. V úvodu semestru budou vysvětleny základní pojmy týkající se technické a fundamentální analýzy. Větší část výuky bude zaměřena na návrh individuálních investičních a spekulativních strategií, které si studenti sami naprogramují v programu MetaTrader 4 a otestují na historických datech. Součástí výuky bude vytvoření fiktivního investičního fondu a jeho řízení v reálném čase. Úspěšní studenti mohou získat praxi aplikací své strategie v reálné firmě, která obchoduje na americkém a evropském trhu.

Language of instruction

Czech

Mode of study

Not applicable.

Guarantor

Ing. Jan Budík, Ph.D., MBA

Department

Institute of Informatics (ÚI)

Learning outcomes of the course unit

Předmět je zaměřen aplikaci investičních a spekulativní strategií na finančních trzích. Konkrétně na jejich vývoj, testování na historických datech a aplikaci v reálném tržním prostředí. Probranou problematiku student využije skrze všechny studijní obory.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Předmět bude vyučován formou přednáškového výkladu v kombinaci s podporou počítačů. Veškerá probíraná látka bude ihned prakticky ukázána na počítačích.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Předmět je volitelný a výstupem bude automatická obchodní strategie.

Course curriculum

• Úvod do problematiky finančních trhů
• Informační zdroje na finančních trzích
• Fundamentální a technická analýza
• Využití výpočetní techniky na finančních trzích - statistika a automatické strategie
• Excel a MetaTrader 4
• Úvod do programování v MetaTrader 4 a v Excelu
• Vytvoření první automatické obchodní strategie a její testování
• Statistika a optimalizace na finančních trzích
• Tvorba vlastní investiční strategie I.
• Tvorba vlastní investiční strategie II.
• Tvorba vlastní investiční strategie III.
• Tvorba vlastní investiční strategie IV.

Work placements

Možnost realizace praxe ve firmě, která obchoduje na americkém a evropském trhu.

Aims

Cílem předmětu je seznámit studenty nejen s teoretickými znalostmi finančních trhů, ale primárně s praktickými znalostmi a možnostmi, jak na finančních trzích vydělávat skrze investiční a spekulativní strategie. Studenti budou sami vyvíjet své strategie a budou je aplikovat v reálném čase na trhu. Budou probrány metody posuzování stability a robustnosti navržených strategií a způsoby naprogramování obchodních pravidel do Excelu a do programu MetaTrader 4.
Dalším cílem je vytvoření fiktivního investičního fondu, jehož portfolio bude vytvořeno strategiemi studentů. Bude prováděná evidence provedených obchodních transakcí a úspěšní studenti dostanou možnost využít své strategie v reálné firmě a získat tím praxi.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Recommended optional programme components

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

DOSTÁL, P. Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě. Brno: CERM, 2008. 432 p. ISBN 978-80-7204-605-8.
GOLDBERG, D. Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. USA: Addison-Wesley, 1989. 412 p. ISBN 978-0201157673.
REJNUŠ, O. Finanční trhy. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 548 p. ISBN 978-80-87-8.
WILLIAMS, L. How I Made One Million Dollars Last Year Trading Commodities. USA: Windsor Books, 1979. 130 p. ISBN 978-0930233105.
WILLIAMS, L. Long-Term Secrets to Short-Term Trading. USA: Wiley-Interscience, 1999. 255 p. ISBN 0-471-29722-4.

Type of course unit

Exercise

26 hod., compulsory

Teacher / Lecturer

Ing. Jan Budík, Ph.D., MBA

VUT

Faculties

University Institutes

Parts

Practical applications of investment strategies in financial markets

Type of course unit