Detail předmětu
Analýza časových řad
FAST-DA65Ak. rok: 2023/2024
Pojem stochastického procesu, m-rozměrná distribuční a rozdělovací funkce stochastického procesu, číselné charakteristiky stochastických procesů a jejich odhady, stacionární procesy, ergodické procesy.
Dekompozice časové řady na trendovou, sezónní a cyklickou složku. Odhady jednotlivých složek – regresní přístupy, klouzavé průměry, exponenciální vyrovnávání, Wintersova metoda.
Spektrální hustota a periodogram.
Lineární modely – posloupnost klouzavých součtů, autoregresní proces, smíšený proces – identifikace modelu, odhad parametrů modelu, ověřování adekvátnosti modelu.
Průběžná informace o možnosti využití statistického software STATISTICA a EXCEL při aplikacích probírané látky.
Jazyk výuky
Počet kreditů
Garant předmětu
Zajišťuje ústav
Vstupní znalosti
Základní znalosti z teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a lineární algebry - zákon rozdělení náhodné veličiny a vektoru, číselné charakteristiky náhodných veličin a vektorů a jejich bodové a intervalové odhady, podstata testování statistických hypotéz, řešení soustavy lineárních rovnic, inverzní matice.
Pravidla hodnocení a ukončení předmětu
Učební cíle
Vědět, co jsou číselné charakteristiky stochastických procesů a jak se odhadují.
Umět provést dekompozici časové řady, odhadnout její složky a konstruovat předpovědi.
Umět posoudit periodicitu procesu.
Umět s využitím statistických programů identifikovat Box-Jenkinsovy modely, odhadnout parametry modelu, posoudit adekvátnost modelu a konstruovat předpovědi.
Základní literatura
CIPRA, T. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. 1. vyd. Praha: SNTL, 1986. 246 s. (CS)
PAPOULIS, A. Random Variables and Stochastic Processes. 3td ed. New York: McGraw-Hill. Inc. 2021. 659 p. ISBN 0-07-366011-6. (EN)
Doporučená literatura
Zařazení předmětu ve studijních plánech
- Program D-P-C-SI (N) doktorský
obor PST , 2 ročník, zimní semestr, povinně volitelný
obor FMI , 2 ročník, zimní semestr, povinně volitelný
obor KDS , 2 ročník, zimní semestr, povinně volitelný
obor MGS , 2 ročník, zimní semestr, povinně volitelný
obor VHS , 2 ročník, zimní semestr, povinně volitelný - Program D-K-C-SI (N) doktorský
obor VHS , 2 ročník, zimní semestr, povinně volitelný
obor MGS , 2 ročník, zimní semestr, povinně volitelný
obor PST , 2 ročník, zimní semestr, povinně volitelný
obor FMI , 2 ročník, zimní semestr, povinně volitelný
obor KDS , 2 ročník, zimní semestr, povinně volitelný - Program D-K-C-GK doktorský
obor GAK , 2 ročník, zimní semestr, povinně volitelný
- Program D-K-E-SI (N) doktorský
obor FMI , 2 ročník, zimní semestr, povinně volitelný
obor KDS , 2 ročník, zimní semestr, povinně volitelný
obor MGS , 2 ročník, zimní semestr, povinně volitelný
obor VHS , 2 ročník, zimní semestr, povinně volitelný
obor PST , 2 ročník, zimní semestr, povinně volitelný
Typ (způsob) výuky
Přednáška
Vyučující / Lektor
Osnova