Přístupnostní navigace
E-přihláška
Vyhledávání Vyhledat Zavřít
Detail publikace
BENADA, L., KONEČNÁ, K.
Originální název
Application of Hedging on Natural Gas Prices
Typ
článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
Jazyk
angličtina
Originální abstrakt
The following paper examines the problematic of hedging natural gas in the USA. We apply the method of moving window to provide dynamic hedging. The hedge ratio calculated from the last 60 days is employed on the prices for the next 30 days. To estimate the hedge ratio naive portfolio, OLS, copula and wavelet were applied.
Klíčová slova
Spot; Futures; Risk; Hedging; Hedge Ratio; Hedging Effectiveness; Copula; Wavelet
Autoři
Vydáno
31. 1. 2017
Nakladatel
Spektrum STU
Místo
Bratislava
ISBN
978-80-227-4650-2
Kniha
Proceedings, 16th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2017
Číslo edice
1
Strany od
115
Strany do
125
Strany počet
11
BibTex
@inproceedings{BUT137454, author="Kateřina {Pokorová}", title="Application of Hedging on Natural Gas Prices", booktitle="Proceedings, 16th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2017", year="2017", number="1", pages="115--125", publisher="Spektrum STU", address="Bratislava", isbn="978-80-227-4650-2" }