Detail publikace

Extrémní hodnoty časových řad a jejich odhady

HOLEŠOVSKÝ, J.

Originální název

Extrémní hodnoty časových řad a jejich odhady

Anglický název

Extreme Values in Time Series and Their Estimates

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Teorie extrémních hodnot patří mezi stále se rozvíjející oblasti matematické statistiky s mnoha aplikacemi v řadě technických a environmentálních oborů. Typicky se lze setkat se situací, kdy jsou pozorování dána ve formě časových řad. V takových případech většinou není možné předpokládat nezávislost pozorování. Za předpokladu stacionarity sledované časové řady je možné odvodit, že vlivem závislosti dochází ke shlukování extrémních hodnot, přičemž tyto shluky lze charakterizovat tzv. extremálním indexem. Cílem tohoto příspěvku je představení tradičních a některých novějších odhadů extremálního indexu.

Anglický abstrakt

Extreme Value Theory still belong to developing areas of athematical statistics with many applications in technical and environmental branches. Typically, the observations are in form of times series. I such cases the independence of the measurements can be only rarely considered. Assuming the stationarity of the series, from the Extreme Value Theory it follows that the extraordinary observations tend to cluster whereby the clusters are characterized by so-called extremal index. The aim of the contribution is to introduce several traditional and also several lately proposed estimators of the extremal index.

Klíčová slova

extrémní hodnoty; extremální index; shluky; závislost

Klíčová slova v angličtině

extreme values; extremal index; clusters; dependence

Autoři

HOLEŠOVSKÝ, J.

Vydáno

3. 7. 2019

Nakladatel

ČVUT v Praze a Jednota českých matematiků a fyziků

Místo

Praha

ISBN

978-80-01-06621-8

Kniha

Matematika na vysokých školách

Strany od

55

Strany do

60

Strany počet

80

BibTex

@inproceedings{BUT158826,
  author="Jan {Holešovský}",
  title="Extrémní hodnoty časových řad a jejich odhady",
  booktitle="Matematika na vysokých školách",
  year="2019",
  pages="55--60",
  publisher="ČVUT v Praze a Jednota českých matematiků a fyziků",
  address="Praha",
  isbn="978-80-01-06621-8"
}