Přístupnostní navigace
E-přihláška
Vyhledávání Vyhledat Zavřít
Detail publikace
HOLEŠOVSKÝ, J.
Originální název
Extrémní hodnoty časových řad a jejich odhady
Anglický název
Extreme Values in Time Series and Their Estimates
Typ
článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
Jazyk
čeština
Originální abstrakt
Teorie extrémních hodnot patří mezi stále se rozvíjející oblasti matematické statistiky s mnoha aplikacemi v řadě technických a environmentálních oborů. Typicky se lze setkat se situací, kdy jsou pozorování dána ve formě časových řad. V takových případech většinou není možné předpokládat nezávislost pozorování. Za předpokladu stacionarity sledované časové řady je možné odvodit, že vlivem závislosti dochází ke shlukování extrémních hodnot, přičemž tyto shluky lze charakterizovat tzv. extremálním indexem. Cílem tohoto příspěvku je představení tradičních a některých novějších odhadů extremálního indexu.
Anglický abstrakt
Extreme Value Theory still belong to developing areas of athematical statistics with many applications in technical and environmental branches. Typically, the observations are in form of times series. I such cases the independence of the measurements can be only rarely considered. Assuming the stationarity of the series, from the Extreme Value Theory it follows that the extraordinary observations tend to cluster whereby the clusters are characterized by so-called extremal index. The aim of the contribution is to introduce several traditional and also several lately proposed estimators of the extremal index.
Klíčová slova
extrémní hodnoty; extremální index; shluky; závislost
Klíčová slova v angličtině
extreme values; extremal index; clusters; dependence
Autoři
Vydáno
3. 7. 2019
Nakladatel
ČVUT v Praze a Jednota českých matematiků a fyziků
Místo
Praha
ISBN
978-80-01-06621-8
Kniha
Matematika na vysokých školách
Strany od
55
Strany do
60
Strany počet
80
BibTex
@inproceedings{BUT158826, author="Jan {Holešovský}", title="Extrémní hodnoty časových řad a jejich odhady", booktitle="Matematika na vysokých školách", year="2019", pages="55--60", publisher="ČVUT v Praze a Jednota českých matematiků a fyziků", address="Praha", isbn="978-80-01-06621-8" }