Detail publikace

Vlastnosti testů autokorelace 1. řádu

MAROŠ, B. BUDÍKOVÁ, M.

Originální název

Vlastnosti testů autokorelace 1. řádu

Anglický název

Tests of the autocorrelation of the first order

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V příspěvku odhadujeme na základě simulovaných dat sílu Durbinova – Watsonova testu v modelu regresní přímky a testu autokorelace 1. řádu, přičemž pro výpočet dolní kritické meze Durbinova – Watsonova testu uvádíme vlastní aproximační vzorec. Zkoumáme rovněž vliv rozsahu výběru a velikosti koeficientu autokorelace na sílu testu.

Anglický abstrakt

On the basis of simulated data a power of Durbin-Watson test and the 1st order autocorrelation test is estimated. Our new approximation formula for the lower critical value of D-W test is performed. An effect of both sample size and the value of autocorrelation coefficient on the power of test is explored.

Klíčová slova

korelace, autokorelace

Klíčová slova v angličtině

correlation, autocorrelation

Autoři

MAROŠ, B.; BUDÍKOVÁ, M.

Rok RIV

2011

Vydáno

10. 6. 2011

ISBN

978-80-210-5669-5

Kniha

Aktuální otázky výuky matematiky na ekonomických oborech.

Číslo edice

1. vydání

Strany od

46

Strany do

51

Strany počet

5

BibTex

@inproceedings{BUT74229,
  author="Bohumil {Maroš} and Marie {Budíková}",
  title="Vlastnosti testů autokorelace 1. řádu",
  booktitle="Aktuální otázky výuky matematiky na ekonomických oborech.",
  year="2011",
  number="1. vydání",
  pages="46--51",
  isbn="978-80-210-5669-5"
}