Detail publikačního výsledku

Vlastnosti testů autokorelace 1. řádu

MAROŠ, B.; BUDÍKOVÁ, M.

Originální název

Vlastnosti testů autokorelace 1. řádu

Anglický název

Tests of the autocorrelation of the first order

Druh

Stať ve sborníku v databázi WoS či Scopus

Originální abstrakt

V příspěvku odhadujeme na základě simulovaných dat sílu Durbinova – Watsonova testu v modelu regresní přímky a testu autokorelace 1. řádu, přičemž pro výpočet dolní kritické meze Durbinova – Watsonova testu uvádíme vlastní aproximační vzorec. Zkoumáme rovněž vliv rozsahu výběru a velikosti koeficientu autokorelace na sílu testu.

Anglický abstrakt

On the basis of simulated data a power of Durbin-Watson test and the 1st order autocorrelation test is estimated. Our new approximation formula for the lower critical value of D-W test is performed. An effect of both sample size and the value of autocorrelation coefficient on the power of test is explored.

Klíčová slova

korelace, autokorelace

Klíčová slova v angličtině

correlation, autocorrelation

Autoři

MAROŠ, B.; BUDÍKOVÁ, M.

Rok RIV

2016

Vydáno

10.06.2011

ISBN

978-80-210-5669-5

Kniha

Aktuální otázky výuky matematiky na ekonomických oborech.

Strany od

46

Strany do

51

Strany počet

5

BibTex

@inproceedings{BUT74229,
  author="Bohumil {Maroš} and Marie {Budíková}",
  title="Vlastnosti testů autokorelace 1. řádu",
  booktitle="Aktuální otázky výuky matematiky na ekonomických oborech.",
  year="2011",
  number="1. vydání",
  pages="46--51",
  isbn="978-80-210-5669-5"
}